浙江工商大学2018年学科博士点和研究方向简介

2017-10-30 15:55:43来源：网络

　　1. 金融统计分析与风险管理方向：重点研究反映区域金融市场和金融机构的信用风险与流动性风险类指标，并纳入微观审慎指标和宏观审慎指标，全面设计区域金融风险预警指标体系，并采用统计模型、金融工程与金融量化技术，提出区域金融风险监测、风险识别、风险诊断的预警体系。

　　2. 保险精算方向：主要从理论层面对精算风险模型进行高水平的创新性研究，并从商业保险和社会保险相结合的角度，运用金融工程和保险精算前沿技术，对巨灾风险的风险管理与转移与农民工社会保障问题等进行系列研究。

　　(四)数理统计学(授理学学位):是一门应用性很强的学科，它是研究如何有效收集、整理和分析受随机影响的数据，并对所考虑的问题作出推断或预测，直至为决策和行动提供依据和建议的一门学科。它是统计学与其它相关学科交叉的重要基础学科，主要涉及统计建模和模型的统计推断方法，内容包括：抽样调查，试验设计，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析，多元分析，时间序列分析，非参数统计，Bayes统计，统计计算，统计模拟等。

　　本研究方向下再细分为随机过程与风险管理方法、金融时间序列与风险管理方法、可靠性与质量管理、三个研究方向，授理学学位，指导教师为陈振龙教授、蔡光辉教授和王炳兴教授等。

　　1. 随机过程与风险管理方法方向：重点研究随机过程、随机分析和随机分形的理论与方法，强调应用概率在风险模型和风险管理上的理论与应用，随机分形在金融市场的非线性结构中的应用。研究风险管理中的破产概率、大偏差、重尾分布、再保险，金融市场的不确定性本质，针对银行、期货公司、证券公司、基金公司等金融机构从事风险监管、金融衍生品研发和风险度量等。主要研究内容包括金融风险的统计特性、数据分析、统计建模、模型的统计推断和风险评估等。理论和应用研究在全国处于先进水平。

　　2. 金融时间序列与风险管理方法方向：重点研究金融时间序列的理论与方法，强调金融时间序列在风险模型和风险管理上的理论与应用。研究风险管理中的金融市场的不确定性问题，针对银行、期货公司、证券公司、基金公司等金融机构从事风险监管、金融衍生品研发和风险度量等。主要研究内容包括金融风险的统计特性、数据分析、统计建模、模型的统计推断和风险评估等。

　　3. 可靠性与质量管理方向：重点研究可靠性统计和控制图设计的理论与方法。研究可靠性模型及在各种数据结构下的统计推断方法。质量管理主要研究现代控制图的设计方法、控制图的性质等。