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南京理工大学考博：金融工程考试大纲

2015-07-30 12:14:08来源：网络

南京理工大学考博：金融工程考试大纲

　　金融工程

　　参考书： 宋逢明. 金融工程原理，北京：清华大学出版社

　　1 无套利均衡分析方法

　　1.1 无套利的经济学涵义

　　1.2 MM理论的涵义

　　1.3 状态价格定价技术

　　2 利率的期限结构

　　2.1 利率的确定

　　2.2 金融风险和无风险证券

　　2.3 国库券的收益曲线

　　2.4 折现因子

　　2.5 远期利率

　　2.5 互换的定价

　　3 两基金分离定理与资本资产定价模型

　　3.1两基金分离定理及其证明

　　3.2 资本市场线的推导

　　3.3 资本资产定价模型

　　4 期权定价与动态无套利的均衡分析

　　4.1 期权定价的基本无套利关系

　　4.2 买权和卖权的平价关系

　　4.3 期权定价—二杈树方法

　　4.4 风险中性假设

　　4.5 利用风险中性假设的二杈树定价

　　5 布莱克—舒尔斯期权定价模型

　　5.1 股票价格运动的规律

　　5.2 Black-Scholes期权定价模型

　　5.3 风险中性定价

　　5.4 Black-Scholes期权定价公式的推广

　　5.5 关于伊藤过程的说明

　　6 等价鞅测度模型和无套利均衡原理

　　6.1 等价鞅测度

　　6.2 无套利均衡基本定理

　　7 风险管理概述

　　7.1 风险转移方法

　　7.2 套期保值的基本原理

　　7.3 组合保险技术

　　7.4 久期与凸性

　　7.5 风险价值

　　7.5 组合与分解—复合金融工具

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本文关键字: 南京理工大学 考博 考试大纲

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