广东工业大学2017年博士招生随机过程考试大纲
考试科目名称: (2017)随机过程
基本内容: (300字以内)
考试内容主要包括:
1. 掌握独立性,数字特征,特征函数,条件数学期望,多维正态随机变量等概念及性质。
2. 理解随机过程的定义、分类及有限维分布函数族、数字特征函数等概念,熟悉二阶矩过程、正态过程、正交增量过程、独立增量过程、Winner过程,理解Poisson过程和复合Poisson过程
3. 掌握随机过程均方极限、均方连续、均方导数、均方积分的概念及性质,了解Ito随机积分与随机微分方程
4. 掌握平稳随机过程的概念、相关函数的性质、遍历性、谱密度及性质、联合平稳过程的互谱密度。
5. 掌握马尔可夫过链的概念及转移概率、分布、状态分类、常返性的判别及其性质、状态空间的分解、状态转移概率的稳定性能与平稳分布
题型要求及分数比例:(博士生满分100分,学术型、专业学位硕士生满分150分)
1. 填空题 6小题,每小题5分,共30分
2.计算题、证明题 6小题,共70分
参考书目(包括作者、书目、出版社、出版时间):
张卓奎、陈慧婵编著, 《随机过程》 西安电子科技大学出版社 2011年2月
需携带工具:笔
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