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北京大学光华管理学院博士生导师简介：王明进

2015-08-14 12:13:42来源：网络

　　2002—至今

　　北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系副教授、教授、博士生导师

　　2000年2-8月

　　美国西北大学Kellogg商学院访问学者

　　1997—2002

　　北京大学光华管理学院管理科学与管理信息系统系讲师、副教授

　　发表论文

　　王明进 (2010)， “多元波动率模型的一些新进展”，《数理统计与管理》，第29卷第2期， p232-247.

　　Penzer Jeremy, Wang Mingjin, Yao Qiwei, (2009), “Approxiamating volatilities by Asymmetric Power GARCH Functions”, Australian & New Zealand Journal of Statistics, 51(2), 201-225.

　　王明进、岳昌君， “个人教育收益率的比较：一个半参数方法”，《统计研究》，2009年第26卷第6期，p51-59.

　　王明进， “高维波动率的预测”，《数量经济技术经济研究》，2008年第25卷第11期，p137-148.

　　Fan Jianqing, Wang Mingjin, Yao Qiwei, (2008), “Modelling multivariate volatilities via Conditionally Uncorrelated Components”, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 70, p679-702.

　　王明进，“谱检验的Wild Bootstrap方法”，《统计研究》，2008年第25卷第6期，p83-88.

　　王明进、陈良昆，“教育收益率估计方法的比较”，《数理统计与管理》，2008年第27卷第3期，p404-409;

　　孙便霞、韩鹏、王明进， “随机波动率模型下的单位根检验及对我国股市的实证研究”，《数理统计与管理》， 2008年第27卷第1期， p148-156.

　　王明进、岳昌君， “个人教育投资风险的计量分析”，《北京大学教育评论》， 2007年第2期。

　　王明进、鞠彦兵，“股票市场价格全距序列的统计特征”，《统计与决策》，2006年第12期。

　　王明进、陈奇志，“基于独立成分分解的多元波动率模型”，《管理科学学报》， 2006年第5期;

　　Wang Mingjin and Yao Qiwei, (2005), “Modelling multivariate volatilities: an ad hoc method”, in Contemporary Multivariate Analysis and Experimental Designs. Edited by Jianqing Fan and Gang Li. The world Scientific Publisher. Pp199-209.

　　研究项目

　　2003-2006年，负责国家自然基金项目“序列蒙特卡罗方法的理论研究以及在经济计量学中的应用”(项目批准号：70201007)

　　2007-2009年，负责国家自然基金项目“基于数据降维的多元波动率模型”(项目批准号：70671002)

　　2007年-至今，参与国家外汇管理局项目“中国货币政策与金融形势研究”

　　2010年-至今，参与北大光华-嘉实投资研究院项目

　　financial econometrics

　　nonlinear time series analysis

　　empirical methods for educational economics

　　house market and housing finance

　　1. 商务统计学(MBA， 1999年-)

　　2. 时间序列分析(研究生，2002年-)

　　3. 金融时间序列分析(研究生， 2006年-)